讲座主题：Levy 过程波动理论

报告人：周晓文 教授

讲座时间：7月1日-2日8：30-11：30

讲座地点：统计学院213报告厅

报告摘要: 近年来，Levy过程理论作为现代概率的重要分支得到了迅速的发展，在序列、数理金融和风险估计等各个领域的应用广泛。本次讲座主要介绍Levy过程波动理论以及涉及的有关工具和结果，包括测度变换，Wiener-Hopf分解，尺度函数和首出问题等。同时，介绍了Levy过程及在数理金融领域最新的研究成果。

报告人简介：周晓文教授, 1999年在美国加州大学Berkeley分校获统计学博士学位。现任加拿大Concordia大学数学与统计系终身教授，华球·体育,华球(中国)特聘教授。长期从事概率论与随机过程理论的研究，主要研究兴趣包括测度值随机过程，Levy过程及其在种群遗传学和风险理论中的应用。先后在《 Annals of Probability》《Probability and Related Fields》《Journal of Differential Equations》《Canadian Journal of Mathematics》《Theoretical Population Biology》《Annales de L’Institut Henri Poincare (B) Probabilites et Statistiques》《Bernoulli》《Advances in Applied Probability》《Stochastic Processes and their Applications》《Electronic Journal (Communication) of Probability》《Journal of Theoretical Probability》等国际顶级概率刊物发表论文50余篇。